Сравнение BGDV с FTAG
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а FTAG пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 29.17% у FTAG. Корреляция 0.53 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.70% у FTAG.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и FTAG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 14.46%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам BGDV и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 14.46% | 14.82% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и FTAG составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.53 |
Корреляция между BGDV и FTAG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.53 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. FTAG — Ранг доходности на риск
BGDV
FTAG
Сравнение BGDV c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.11 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.00 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.22 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 8.58 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.33 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и FTAG
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -90.89% | +76.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.25% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -77.86% | +77.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -71.19% | +68.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.47% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и FTAG
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 10.67% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 14.00% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.41% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.93% | -4.35% |
Сравнение комиссий BGDV и FTAG
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и FTAG
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTAG в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.33% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |