PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BGDV is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past year, BGDV returned 25.16% vs 11.54% for FTAG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGDV charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

BGDV

1 день
0.29%
1 месяц
1.68%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и FTAG

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		11.97%13.74%-1.86%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-4.16%

Correlation

The correlation between BGDV and FTAG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.53

The correlation between BGDV and FTAG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с CNAVBGDV с SCDVBGDV с NRSHBGDV с PSCXBGDV с DMAYBGDV с SMIGBGDV с MOO
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

BGDV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.82

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.26

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.25

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

3.07

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.82

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.34

+1.43

Просадки

Сравнение просадок BGDV и FTAG

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGDVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-90.89%

+76.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.25%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.00%

+79.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-71.25%

+69.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.77%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и FTAG

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) составляет 2.55%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что BGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGDVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.58%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.73%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

14.07%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.40%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.67%

-4.56%

Сравнение комиссий BGDV и FTAG

BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и FTAG

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		0.99%1.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BGDV and FTAG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to BGDV (2.55%). In terms of maximum drawdown, BGDV dropped -14.80% vs FTAG's -90.89%.

On 1-year performance, BGDV leads with 25.16% vs 11.54% for FTAG. On fees, BGDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGDV has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGDV has performed better with a 25.16% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.99% for BGDV.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for BGDV and 0.70% for FTAG.

BGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGDV и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор