PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGDV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGDV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 14.46%.


BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
-0.49%
1 месяц
4.14%
С начала года
14.46%
6 месяцев
17.11%
1 год
29.17%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.58%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и FTAG


2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF
6.86%13.74%-1.86%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
14.46%14.82%-4.16%

Корреляция

Корреляция между BGDV и FTAG составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.53

Корреляция между BGDV и FTAG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.53 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Dividend ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

BGDV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGDVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.11

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.00

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.22

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

8.58

+5.73

BGDV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGDVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.33

+1.24

Просадки

Сравнение просадок BGDV и FTAG

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


BGDVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-90.89%

+76.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.25%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-77.86%

+77.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-71.19%

+68.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.47%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и FTAG

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGDVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.67%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.00%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.41%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.93%

-4.35%

Сравнение комиссий BGDV и FTAG

BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и FTAG

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTAG в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF
1.03%1.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.33%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%