Сравнение BGDV с AVIE
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGDV returned 24.14% vs 27.37% for AVIE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGDV charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
BGDV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 13.89% | 13.74% | -2.05% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | -3.76% |
Correlation
The correlation between BGDV and AVIE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between BGDV and AVIE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. AVIE — Ранг доходности на риск
BGDV
AVIE
Сравнение BGDV c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGDV | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.53 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 17.46 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGDV и AVIE
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGDV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -12.39% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.97% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.28% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.96% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.57% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и AVIE
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) составляет 2.48%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGDV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.73% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.59% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 10.14% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 12.90% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 12.90% | +1.94% |
Сравнение комиссий BGDV и AVIE
BGDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и AVIE
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.93% | 1.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGDV and AVIE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to BGDV (2.48%). In terms of maximum drawdown, BGDV dropped -14.80% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 24.14% for BGDV. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BGDV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BGDV.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.93% for BGDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for BGDV and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGDV и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор