PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCKX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCKX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		4.30%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BGCKX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.36% соответственно.

BGCKX

1 день
0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
17.24%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.44%
10 лет*
7.34%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с ASFYXBGCKX с LIVIXBGCKX с BDMAXBGCKX с BRGOX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий BGCKX и VFAIX

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BGCKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

0.14

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

0.32

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.29

0.26

+5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

0.78

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.14

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.49

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.23

+1.05

Корреляция

Корреляция между BGCKX и VFAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и VFAIX

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		8.59%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и VFAIX

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCKXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-78.64%

+69.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-14.72%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-25.71%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

-44.37%

+34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-11.94%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-18.69%

+16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

4.92%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и VFAIX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCKXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.84%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

11.74%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

19.94%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

19.42%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

22.63%

-16.86%