Сравнение BGCKX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCKX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCKX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.30% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | 3.42% | 0.33% | -0.82% | 2.22% | 12.83% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BGCKX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BGCKX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.34% против 8.96% соответственно.
BGCKX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 7.34%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCKX и FASGX
BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BGCKX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BGCKX
FASGX
Сравнение BGCKX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCKX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.41 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 2.01 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 2.00 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 8.74 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.41 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.55 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.71 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.60 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между BGCKX и FASGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCKX и FASGX
Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 8.59% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BGCKX и FASGX
Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -47.35% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -9.07% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.35% | -23.54% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.47% | -27.20% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -5.77% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.74% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.07% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCKX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.70%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.30% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 8.12% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 13.00% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 12.18% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 12.58% | -6.81% |