PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCKX с ASFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BGCKX returned 8.39%/yr vs 2.97%/yr for ASFYX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BGCKX charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции BGCKX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 8.39% против 2.97% соответственно.

BGCKX

1 день
0.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
12.50%
6 месяцев
15.65%
1 год
21.93%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.01%
10 лет*
8.39%

ASFYX

1 день
0.56%
1 месяц
1.71%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.77%
1 год
26.49%
3 года*
-1.44%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCKX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.50%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between BGCKX and ASFYX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.12

The correlation between BGCKX and ASFYX shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с GONIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с BRGOXBGCKX с LIVIXBGCKX с BDMAX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

BGCKX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.20

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
2.93

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

4.95

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

17.88

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.20

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.22

+1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

0.23

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.35

+1.04

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и ASFYX

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCKXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-36.43%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-5.24%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-30.32%

+26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-36.43%

+30.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

-36.43%

+26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.22%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-13.18%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.45%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.96%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCKXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.67%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

9.54%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

11.77%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

13.77%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

12.71%

-6.90%

Сравнение комиссий BGCKX и ASFYX

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и ASFYX

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности ASFYX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.96%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGCKX and ASFYX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.67%) compared to BGCKX (1.96%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs ASFYX's -36.43%.

BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCKX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор