PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCKX с BBCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both funds - BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. BGCKX is actively managed, while BBCA is passively managed. Over the past 5 years, BGCKX returned 12.98%/yr vs 11.67%/yr for BBCA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BGCKX charges 1.29%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 10.06%.

BGCKX

1 день
0.12%
1 месяц
4.76%
С начала года
12.64%
6 месяцев
15.24%
1 год
21.91%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.98%
10 лет*
8.41%

BBCA

1 день
1.23%
1 месяц
3.21%
С начала года
10.06%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.50%
3 года*
22.35%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCKX и BBCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.64%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%0.89%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		10.06%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%

Correlation

The correlation between BGCKX and BBCA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.04

The correlation between BGCKX and BBCA shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с GONIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с BRGOXBGCKX с LIVIXBGCKX с ASFYX
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA

Доходность на риск

BGCKX vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXBBCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.34

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.10

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

3.75

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

15.45

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BBCA равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXBBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.34

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.70

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.62

+0.78

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и BBCA

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCKXBBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-42.81%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-8.43%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-12.77%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-24.43%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.87%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.04%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и BBCA

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCKXBBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.53%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

10.91%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

13.53%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

16.69%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

20.14%

-14.33%

Сравнение комиссий BGCKX и BBCA

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и BBCA

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности BBCA в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.72%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.96%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%

Часто задаваемые вопросы

BGCKX and BBCA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCA has higher volatility (3.53%) compared to BGCKX (1.86%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs BBCA's -42.81%.

BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCKX и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор