Сравнение BGAIX с MVGIX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.45%/yr vs 9.22%/yr for MVGIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 15.45% против 9.22% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.45%
MVGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам BGAIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 11.15% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.95% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between BGAIX and MVGIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between BGAIX and MVGIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
BGAIX
MVGIX
Сравнение BGAIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGAIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.18 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 3.94 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGAIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.83 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и MVGIX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -30.19% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -8.65% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -8.70% | -17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -18.01% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -30.19% | -30.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -4.35% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -2.91% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.59% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и MVGIX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.02% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 6.26% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 8.14% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 10.54% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 12.39% | +14.32% |
Сравнение комиссий BGAIX и MVGIX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и MVGIX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MVGIX в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.63% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and MVGIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (4.48%) compared to MVGIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs MVGIX's -30.19%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор