Сравнение BGAIX с BGRFX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both mutual funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.45%/yr vs 7.14%/yr for BGRFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и BGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 15.45% против 7.14% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.45%
BGRFX
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- -5.72%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам BGAIX и BGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 11.15% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
BGRFX Baron Growth Fund | -11.42% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
Correlation
The correlation between BGAIX and BGRFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between BGAIX and BGRFX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск
BGAIX
BGRFX
Сравнение BGAIX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGAIX | BGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.76 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | -1.36 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGAIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -1.08 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и BGRFX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -56.10% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -26.95% | +16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -32.68% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -34.70% | -26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -41.14% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -30.76% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -8.84% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 14.96% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и BGRFX
Текущая волатильность для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) составляет 4.48%, в то время как у Baron Growth Fund (BGRFX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.60% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 15.12% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 18.99% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 20.14% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 21.15% | +5.56% |
Сравнение комиссий BGAIX и BGRFX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и BGRFX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BGRFX в 23.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
BGRFX Baron Growth Fund | 23.60% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and BGRFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (7.60%) compared to BGAIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs BGRFX's -56.10%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и BGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор