Сравнение BGAIX с BGRFX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both mutual funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.83%/yr vs 6.96%/yr for BGRFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и BGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 15.83% против 6.96% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 15.83%
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам BGAIX и BGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 16.24% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
Correlation
The correlation between BGAIX and BGRFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BGAIX and BGRFX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск
BGAIX
BGRFX
Сравнение BGAIX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | BGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.74 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -1.25 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и BGRFX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -56.10% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -25.75% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -33.03% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -35.02% | -26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -41.14% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -29.92% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -8.92% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 15.33% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и BGRFX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Growth Fund (BGRFX) имеют волатильность 9.63% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.32% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 17.48% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 21.07% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 20.55% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 21.28% | +5.59% |
Сравнение комиссий BGAIX и BGRFX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и BGRFX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BGRFX в 23.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and BGRFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (9.63%) compared to BGRFX (9.32%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs BGRFX's -56.10%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и BGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор