PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BG с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BG (Bunge Limited) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BG returned 10.23%/yr vs 20.87%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.23% против 20.87% соответственно.

BG

1 день
2.87%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
11.82%
С начала года
35.33%
1 год
67.45%
3 года*
8.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
10.23%

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG
Bunge Limited		35.33%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BG and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г.

0.29

The correlation between BG and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunge Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.31

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.81

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.05

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.20

+4.12

BG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BG и QQQ

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-82.97%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.18%

-11.96%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-22.77%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.49%

-35.12%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-35.12%

-25.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-6.71%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-32.65%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.39%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BG и QQQ

Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.45%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

15.55%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

18.75%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

22.81%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.06%

22.45%

+8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и QQQ

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.37%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BG and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BG has higher volatility (9.23%) compared to QQQ (7.45%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs QQQ's -82.97%.

BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор