PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BG с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BG (Bunge Limited) is a stock, while FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, BG returned 10.83%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 47.00%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

BG

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.14%
С начала года
47.00%
6 месяцев
38.73%
1 год
78.39%
3 года*
15.45%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.98%

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BG и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG
Bunge Limited		47.00%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between BG and FDVV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.42

Over the past year, the correlation between BG and FDVV has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunge Limited

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

BG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG
Ранг доходности на риск BG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.46

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.43

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

2.66

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

11.05

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BG и FDVV

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-40.25%

-37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-9.30%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-15.90%

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.49%

-20.18%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.63%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.90%

-3.81%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.23%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BG и FDVV

Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

3.12%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

8.00%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

10.04%

+21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

14.75%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

17.00%

+13.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и FDVV

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.18%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BG and FDVV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BG has higher volatility (8.73%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs FDVV's -40.25%.

BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BG и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор