Сравнение BG с EL
BG (Bunge Limited) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 0.50%/yr for EL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -18.61%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 9.98% против 0.50% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам BG и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between BG and EL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between BG and EL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
EL:
$30.93B
BG:
$4.12
EL:
-$0.68
BG:
0.26
EL:
2.07
BG:
1.41
EL:
7.75
BG:
$80.55B
EL:
$14.84B
BG:
$3.58B
EL:
$11.09B
BG:
$2.19B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. EL — Ранг доходности на риск
BG
EL
Сравнение BG c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.59 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 1.43 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.53 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.49 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BG и EL
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -85.82% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -43.62% | +28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -74.55% | +35.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -85.82% | +44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -85.82% | +25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -75.54% | +71.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -20.71% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 17.82% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и EL
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.17%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 16.50% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 38.95% | -19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 48.27% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 43.32% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 36.58% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и EL
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и EL
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
BG and EL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs EL's -85.82%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор