Сравнение BG с CAG
BG (Bunge Limited) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 9.98% против -6.18% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам BG и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BG and CAG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
CAG:
$6.30B
BG:
$4.12
CAG:
-$0.09
BG:
0.26
CAG:
0.56
BG:
1.41
CAG:
0.77
BG:
$80.55B
CAG:
$11.18B
BG:
$3.58B
CAG:
$2.70B
BG:
$2.19B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. CAG — Ранг доходности на риск
BG
CAG
Сравнение BG c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.79 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.93 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -1.78 | +15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -1.29 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.63 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.24 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BG и CAG
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -62.52% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -39.09% | +23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -56.85% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -62.52% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -62.52% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -60.82% | +56.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -15.75% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 20.40% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и CAG
Bunge Limited (BG) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 8.17% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.17% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 22.02% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 28.11% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 23.37% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 26.20% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и CAG
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и CAG
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BG and CAG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs CAG's -62.52%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор