PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. BFOR is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, BFOR returned 10.62%/yr vs 13.88%/yr for VFMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

BFOR

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.68%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.17%

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		13.37%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-14.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between BFOR and VFMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between BFOR and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и VFMO

Секторы
BFOR
VFMO

Финансовые услуги

20.9%
6.5%

Технологии

20.9%
17.5%

Промышленность

16.5%
24.7%

Здравоохранение

11.7%
22.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.7%

Энергетика

6.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Сырьевые материалы

2.8%
6.4%

Коммунальные услуги

1.8%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
VFMO
6.5%

Технологии

BFOR
20.9%
VFMO
17.5%

Промышленность

BFOR
16.5%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
VFMO
8.7%

Энергетика

BFOR
6.9%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
VFMO
3.4%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
VFMO
0.2%

Недвижимость

BFOR

-

VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

BFOR vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.87

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.47

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.80

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

14.13

-4.44

BFOR vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и VFMO

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-36.77%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.98%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-24.40%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.80%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.72%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-7.72%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.95%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и VFMO

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

8.35%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

17.38%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

22.32%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

21.89%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

23.63%

-3.24%

Сравнение комиссий BFOR и VFMO

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и VFMO

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and VFMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to BFOR (4.10%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.88% vs 10.62% for BFOR. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.88% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.39% for VFMO.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор