PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с SRHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BFOR tracks the Barron's 400 Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BFOR returned 19.35%/yr vs 17.11%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 11.72%.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

SRHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
1.81%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.52%
1 год
21.95%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%2.71%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		11.72%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between BFOR and SRHQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between BFOR and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и SRHQ

Секторы
BFOR
SRHQ

Финансовые услуги

21.3%
9.1%

Технологии

18.8%
22.1%

Промышленность

16.7%
22.5%

Здравоохранение

12.0%
20.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.7%

Энергетика

7.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.8%
1.3%

Коммунальные услуги

1.9%
1.3%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
SRHQ
9.1%

Технологии

BFOR
18.8%
SRHQ
22.1%

Промышленность

BFOR
16.7%
SRHQ
22.5%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
SRHQ
20.4%

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
SRHQ
12.7%

Энергетика

BFOR
7.8%
SRHQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
SRHQ
5.7%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
SRHQ
2.5%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
SRHQ
1.3%

Недвижимость

BFOR

-

SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

BFOR vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.50

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.18

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.50

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

11.97

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.50

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.06

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BFOR и SRHQ

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-18.50%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.31%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-18.50%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.72%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.08%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и SRHQ

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 3.52% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.48%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.71%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.75%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

16.03%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

16.03%

+4.38%

Сравнение комиссий BFOR и SRHQ

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и SRHQ

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SRHQ в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.71%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and SRHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOR has higher volatility (3.52%) compared to SRHQ (3.48%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, BFOR leads with 19.35% vs 17.11% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BFOR has performed better with a 19.35% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.54% for BFOR.

BFOR tracks Barron's 400 Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: SS&C and SRH. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор