Сравнение BFOR с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
BFOR и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.75% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и SBIO
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
BFOR vs. SBIO — Ранг доходности на риск
BFOR
SBIO
Сравнение BFOR c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.92 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.57 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.66 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 19.94 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.92 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и SBIO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и SBIO
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и SBIO
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -63.06% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -15.08% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -53.67% | +27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -63.06% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -13.79% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -28.70% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.28% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и SBIO
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 5.63%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 12.61% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 22.09% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 33.43% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 33.55% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 33.34% | -12.93% |