Сравнение BFOR с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
BFOR и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и RDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 11.72% против 2.90% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и RDOG
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Доходность на риск
BFOR vs. RDOG — Ранг доходности на риск
BFOR
RDOG
Сравнение BFOR c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.10 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.26 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.12 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 0.40 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.10 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.06 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и RDOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и RDOG
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RDOG в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и RDOG
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и RDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -67.59% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.61% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -35.52% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -49.35% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -13.38% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -12.33% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.15% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и RDOG
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 5.63% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.46% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 10.18% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.71% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.84% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 23.02% | -2.61% |