Сравнение BFOR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BFOR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -6.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.87% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
JEPQ
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и JEPQ
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BFOR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BFOR
JEPQ
Сравнение BFOR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.64 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 8.45 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и JEPQ
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.10% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и JEPQ
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -20.07% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -11.58% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.85% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.55% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.34% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и JEPQ
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.74% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.02% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.47% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 18.52% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.91% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 16.91% | +3.50% |