Сравнение BFOR с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
BFOR и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.34% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и IMCB
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
BFOR vs. IMCB — Ранг доходности на риск
BFOR
IMCB
Сравнение BFOR c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.26 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.16 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.34 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и IMCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и IMCB
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и IMCB
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -58.80% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.92% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.15% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -40.99% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.09% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.79% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.81% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и IMCB
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.23% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.98% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.98% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.56% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.62% | +0.79% |