Сравнение BFOR с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
BFOR и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции IDOG по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.70% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и IDOG
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
BFOR vs. IDOG — Ранг доходности на риск
BFOR
IDOG
Сравнение BFOR c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.28 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.08 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.40 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 17.12 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.28 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и IDOG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и IDOG
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и IDOG
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -37.32% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -10.80% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.31% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -37.32% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -1.60% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -8.03% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.22% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и IDOG
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 5.63% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.74% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.77% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 16.44% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.57% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.47% | +2.94% |