PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFOR с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BFOR и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOR и GARP


2026 (YTD)202520242023202220212020
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
0.80%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%15.30%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-6.01%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -6.01%.


BFOR

1 день
2.41%
1 месяц
-5.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.85%
1 год
20.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.62%

GARP

1 день
3.86%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-2.39%
1 год
25.79%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Barron's 400 ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий BFOR и GARP

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.


Доходность на риск

BFOR vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BFORGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.62

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.87

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

6.91

-0.04

BFOR vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFORGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между BFOR и GARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и GARP

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности GARP в 0.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
0.59%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.32%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFOR и GARP

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


BFORGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-31.34%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.69%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-30.61%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-10.35%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.53%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.71%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и GARP

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 5.74%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BFORGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.52%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

14.44%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

24.39%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

21.86%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

24.02%

-3.61%