Сравнение BFOR с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
BFOR и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.32% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и CSD
И BFOR, и CSD имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
BFOR vs. CSD — Ранг доходности на риск
BFOR
CSD
Сравнение BFOR c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.81 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.38 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.14 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 12.93 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.81 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и CSD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и CSD
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и CSD
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -70.47% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -17.08% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -30.15% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -57.55% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.09% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -14.35% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.15% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и CSD
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 5.63%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 10.46% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 19.09% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 29.22% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 23.06% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 24.69% | -4.28% |