PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFOR с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с BMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BFOR tracks the Barron's 400 Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 12.49%/yr vs 9.36%/yr for BMVP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 12.49% против 9.36% соответственно.

BFOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
9.00%
С начала года
14.46%
1 год
22.45%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.49%

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		14.46%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between BFOR and BMVP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.86

Over the past year, the correlation between BFOR and BMVP has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BFOR и BMVP

Секторы
BFOR
BMVP

Финансовые услуги

20.9%
16.3%

Технологии

20.9%
17.2%

Промышленность

16.5%
16.6%

Здравоохранение

11.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Энергетика

6.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.5%

Сырьевые материалы

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
5.1%

Недвижимость

-

5.4%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
BMVP
16.3%

Технологии

BFOR
20.9%
BMVP
17.2%

Промышленность

BFOR
16.5%
BMVP
16.6%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
BMVP
9.7%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
BMVP
10.6%

Энергетика

BFOR
6.9%
BMVP
5.1%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
BMVP
5.0%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
BMVP
7.5%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
BMVP
1.5%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
BMVP
5.1%

Недвижимость

BFOR

-

BMVP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

BFOR vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.20

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.80

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.82

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

5.44

+3.74

BFOR vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и BMVP

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-78.13%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.45%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-15.12%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.58%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-39.45%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-36.03%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.16%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и BMVP

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеют волатильность 3.16% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.12%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.33%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

9.78%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

15.98%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.72%

+1.61%

Сравнение комиссий BFOR и BMVP

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и BMVP

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and BMVP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOR has higher volatility (3.16%) compared to BMVP (3.12%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, BFOR leads with 12.49% vs 9.36% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 12.49% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.52% for BFOR.

BFOR tracks Barron's 400 Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.29% for BMVP.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор