Сравнение BFOR с BIOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Baron Opportunity Fund (BIOPX).
BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BFOR и BIOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и BIOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | -8.95% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BIOPX с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 11.72% против 19.59% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
BIOPX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и BIOPX
BFOR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.
Доходность на риск
BFOR vs. BIOPX — Ранг доходности на риск
BFOR
BIOPX
Сравнение BFOR c BIOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | BIOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.50 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.64 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.38 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и BIOPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и BIOPX
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BIOPX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 4.65% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и BIOPX
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и BIOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -67.91% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.16% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -51.45% | +25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -51.45% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -11.09% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -16.97% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.33% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и BIOPX
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 5.63%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.73% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 14.24% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 25.54% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.84% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 24.84% | -4.43% |