PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с BIOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с BIOPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and BIOPX (Baron Opportunity Fund) are both funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while BIOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BFOR returned 12.37%/yr vs 21.51%/yr for BIOPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFOR charges 0.65%/yr vs 1.31%/yr for BIOPX.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и BIOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у BIOPX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 12.37% против 21.51% соответственно.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

BIOPX

1 день
-0.05%
1 месяц
9.24%
С начала года
11.24%
6 месяцев
15.26%
1 год
29.20%
3 года*
28.25%
5 лет*
11.77%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и BIOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		11.24%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%

Correlation

The correlation between BFOR and BIOPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.73

The correlation between BFOR and BIOPX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Baron Opportunity Fund

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с BPTRXBIOPX с VHCAXBIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с FPHAX

Доходность на риск

BFOR vs. BIOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c BIOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORBIOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.65

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.32

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.14

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

7.06

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. BIOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIOPX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и BIOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORBIOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BFOR и BIOPX

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и BIOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORBIOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-67.91%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-14.16%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-26.34%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-51.45%

+25.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-51.45%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.05%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-16.88%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.27%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и BIOPX

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Baron Opportunity Fund (BIOPX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORBIOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.29%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.89%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.30%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

26.69%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

24.85%

-4.44%

Сравнение комиссий BFOR и BIOPX

BFOR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и BIOPX

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BIOPX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		3.81%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and BIOPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOR has higher volatility (3.52%) compared to BIOPX (3.29%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs BIOPX's -67.91%.

BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и BIOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор