Сравнение BFMSX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.49% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и SWSBX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
BFMSX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
BFMSX
SWSBX
Сравнение BFMSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.59 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.60 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.71 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 9.85 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.59 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.76 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и SWSBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и SWSBX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и SWSBX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -9.06% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.54% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -9.06% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.81% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.42% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и SWSBX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.73% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.49% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.40% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.95% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.47% | -0.38% |