Сравнение BFMSX с NASDX
BFMSX (BlackRock Low Duration Bond Portfolio) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - BFMSX is a Short-Term Bond fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BFMSX returned 2.30%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BFMSX charges 0.41%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 2.30% против 22.58% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.30%
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам BFMSX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 0.92% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between BFMSX and NASDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г. | -0.06 |
The correlation between BFMSX and NASDX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFMSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BFMSX
NASDX
Сравнение BFMSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.65 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 14.16 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.33 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и NASDX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -83.16% | +70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -11.90% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | -22.71% | +21.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -35.33% | +27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -35.33% | +27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -34.37% | +33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.06% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.68%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 4.51% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 12.19% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 16.10% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 23.06% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 22.68% | -20.57% |
Сравнение комиссий BFMSX и NASDX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и NASDX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности NASDX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.66% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BFMSX and NASDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (4.51%) compared to BFMSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, BFMSX dropped -12.70% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFMSX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор