Сравнение BFMSX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 2.22% против 19.48% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и NASDX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BFMSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BFMSX
NASDX
Сравнение BFMSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.04 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.63 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.87 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 7.07 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.04 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.29 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и NASDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и NASDX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и NASDX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -83.16% | +70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -12.70% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -35.33% | +27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -35.33% | +27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -8.91% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -34.59% | +33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.37% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 6.54% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 12.89% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 22.75% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 23.07% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 22.63% | -20.54% |