Сравнение BFMSX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и DHEIX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
BFMSX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
BFMSX
DHEIX
Сравнение BFMSX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.60 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 8.07 | -4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.53 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 10.53 | -7.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 39.35 | -25.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.60 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 2.96 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.87 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и DHEIX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и DHEIX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, примерно равная максимальной просадке DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -12.33% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.50% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -4.87% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.27% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.77% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.13% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и DHEIX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.36% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.72% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.15% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.52% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.28% | -0.19% |