Сравнение BFMSX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.44% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и DFCFX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
BFMSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
BFMSX
DFCFX
Сравнение BFMSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.59 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.98 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.80 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.07 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 5.56 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и DFCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и DFCFX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и DFCFX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -4.27% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.03% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -4.27% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -4.27% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.26% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.38% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и DFCFX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.15% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.42% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.21% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 4.39% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 3.13% | -1.04% |