Сравнение BFMCX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.56% против 7.97% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и VTMFX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BFMCX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BFMCX
VTMFX
Сравнение BFMCX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.94 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.73 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.12 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и VTMFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и VTMFX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и VTMFX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -28.49% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -6.82% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -17.40% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -21.87% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.57% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.45% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.86% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.82% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 8.55% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 8.51% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 9.10% | -4.07% |