Сравнение BFMCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.56% против 14.06% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и SPY
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BFMCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BFMCX
SPY
Сравнение BFMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 7.27 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и SPY
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и SPY
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -55.19% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -12.05% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -24.50% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -33.72% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.53% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -9.09% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.54% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 1.78%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.35% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.50% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 19.06% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 17.06% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 17.92% | -12.89% |