Сравнение BFMCX с TAUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и TAUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и TAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFMCX показывает доходность -0.58%, а TAUSX немного выше – -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFMCX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции TAUSX немного впереди с 1.61%.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и TAUSX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAUSX в 0.74%.
Доходность на риск
BFMCX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск
BFMCX
TAUSX
Сравнение BFMCX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | TAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 4.17 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и TAUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и TAUSX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TAUSX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и TAUSX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, примерно равная максимальной просадке TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и TAUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -19.90% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.11% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.90% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -19.90% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.13% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.36% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и TAUSX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.67% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.68% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.56% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.02% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.97% | +0.06% |