PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFMCX с TAUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFMCX и TAUSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BFMCX с TAUSX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX).

BFMCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFMCX или TAUSX.

Доходность

Сравнение доходности BFMCX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFMCX:

0.85

TAUSX:

0.83

Коэф-т Сортино

BFMCX:

1.19

TAUSX:

1.15

Коэф-т Омега

BFMCX:

1.14

TAUSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BFMCX:

0.36

TAUSX:

0.35

Коэф-т Мартина

BFMCX:

1.89

TAUSX:

1.96

Индекс Язвы

BFMCX:

2.33%

TAUSX:

2.27%

Дневная вол-ть

BFMCX:

5.54%

TAUSX:

5.72%

Макс. просадка

BFMCX:

-18.91%

TAUSX:

-19.54%

Текущая просадка

BFMCX:

-7.18%

TAUSX:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, BFMCX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BFMCX превзошли акции TAUSX по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.36% соответственно.

BFMCX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.90%

1 год

4.67%

3 года

1.14%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.64%

TAUSX

С начала года

1.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

0.78%

1 год

4.70%

3 года

1.12%

5 лет

-0.72%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Core Bond Portfolio

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Сравнение комиссий BFMCX и TAUSX

BFMCX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAUSX в 0.74%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFMCX и TAUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFMCX
Ранг риск-скорректированной доходности BFMCX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFMCX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFMCX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFMCX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFMCX и TAUSX

Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TAUSX в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		4.12%4.21%3.81%2.53%2.23%5.77%2.85%2.84%2.69%2.43%2.57%2.98%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.07%4.06%3.59%2.98%2.42%3.37%2.74%2.84%2.66%2.74%2.88%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BFMCX и TAUSX

Максимальная просадка BFMCX за все время составила -18.91%, примерно равная максимальной просадке TAUSX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и TAUSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BFMCX и TAUSX

Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 1.39%, в то время как у John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...