PortfoliosLab logo
Сравнение BFMCX с TAUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFMCX и TAUSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BFMCX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
185.79%
233.63%
BFMCX
TAUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFMCX:

1.00

TAUSX:

1.04

Коэф-т Сортино

BFMCX:

1.50

TAUSX:

1.54

Коэф-т Омега

BFMCX:

1.18

TAUSX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BFMCX:

0.35

TAUSX:

0.44

Коэф-т Мартина

BFMCX:

2.43

TAUSX:

2.66

Индекс Язвы

BFMCX:

2.28%

TAUSX:

2.22%

Дневная вол-ть

BFMCX:

5.50%

TAUSX:

5.65%

Макс. просадка

BFMCX:

-22.25%

TAUSX:

-20.13%

Текущая просадка

BFMCX:

-10.99%

TAUSX:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, BFMCX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям TAUSX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.25% соответственно.


BFMCX

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

0.98%

1 год

5.01%

5 лет

-1.47%

10 лет

1.00%

TAUSX

С начала года

1.78%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

1.13%

1 год

5.18%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BFMCX и TAUSX

BFMCX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAUSX в 0.74%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFMCX и TAUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFMCX
Ранг риск-скорректированной доходности BFMCX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

TAUSX
Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFMCX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BFMCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFMCX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
1.04
BFMCX
TAUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFMCX и TAUSX

Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TAUSX в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio
3.80%4.20%3.79%2.54%2.50%5.76%2.85%4.61%2.69%2.43%2.58%2.98%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
3.73%4.06%3.59%2.98%2.21%2.25%2.74%2.84%2.66%2.74%2.71%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BFMCX и TAUSX

Максимальная просадка BFMCX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки TAUSX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и TAUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.99%
-8.32%
BFMCX
TAUSX

Волатильность

Сравнение волатильности BFMCX и TAUSX

Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 2.10%, в то время как у John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.10%
2.22%
BFMCX
TAUSX