- ISIN
- US09260B3096
- CUSIP
- 09260B309
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 дек. 1992 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции BFMCX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $969.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) показал доход в -0.09% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFMCX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
BlackRock Core Bond Portfolio
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BFMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BFMCX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 апр. 1994 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 23 дек. 1993 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.62% | -2.15% | 0.21% | 0.34% | 0.34% | -0.73% | -0.09% | |||||
| 2025 | 0.61% | 2.17% | -0.05% | 0.28% | -0.55% | 1.63% | -0.17% | 1.29% | 1.02% | 0.59% | 0.64% | -0.23% | 7.43% |
| 2024 | -0.14% | -1.47% | 0.61% | -2.44% | 1.63% | 0.96% | 2.32% | 1.42% | 1.27% | -2.60% | 1.08% | -1.82% | 0.66% |
| 2023 | 3.70% | -2.45% | 2.48% | 0.65% | -1.00% | -0.69% | -0.17% | -0.77% | -2.61% | -2.14% | 4.72% | 3.83% | 5.32% |
| 2022 | -2.12% | -1.44% | -2.83% | -4.01% | 0.50% | -2.05% | 2.44% | -2.62% | -4.79% | -1.37% | 4.02% | -0.78% | -14.35% |
| 2021 | -0.65% | -1.27% | -1.27% | 0.75% | 0.13% | 0.95% | 0.95% | -0.17% | -0.67% | -0.10% | 0.12% | -0.26% | -1.52% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Core Bond Portfolio has an annualized alpha of 4.17%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.69%) than losses (0.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.69%
- Участие в снижении
- 0.61%
Комиссия
Комиссия BFMCX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFMCX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 9.71 | -6.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Core Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.34 | $0.31 | $0.27 | $0.15 | $0.21 | $0.59 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.23 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.45% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Core Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Core Bond Portfolio показал максимальную просадку в 19.49%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BlackRock Core Bond Portfolio составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.49%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-16.23%нояб. 2008 г. | 9mo 18d | 9mo | 1y 6moфевр. 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.04%май 1994 г. | 6mo 23d | 1y 16d | 1y 7moокт. 1993 г. - май 1995 г. | — |
-8.97%март 2020 г. | 9d | 2mo 23d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.29%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 5mo 29d | 10mo 4dмай 2013 г. - март 2014 г. | — |
Показатели просадок
| BFMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -56.78% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -9.10% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.76% | -18.90% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -25.43% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -33.92% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.70% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.09% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFMCX
Добавьте BlackRock Core Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFMCX