- ISIN
- US09260B3096
- CUSIP
- 09260B309
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 дек. 1992 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции BFMCX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $978.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) показал доход в 0.07% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFMCX составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
BlackRock Core Bond Portfolio
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BFMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BFMCX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 апр. 1994 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 23 дек. 1993 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.62% | -2.15% | 0.21% | 0.34% | -0.24% | 0.07% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 2.17% | -0.05% | 0.28% | -0.55% | 1.63% | -0.17% | 1.29% | 1.02% | 0.59% | 0.64% | -0.23% | 7.43% |
| 2024 | -0.14% | -1.47% | 0.61% | -2.44% | 1.63% | 0.96% | 2.32% | 1.42% | 1.27% | -2.60% | 1.08% | -1.82% | 0.66% |
| 2023 | 3.70% | -2.45% | 2.48% | 0.65% | -1.00% | -0.69% | -0.17% | -0.77% | -2.61% | -2.14% | 4.72% | 3.83% | 5.32% |
| 2022 | -2.12% | -1.44% | -2.83% | -4.01% | 0.50% | -2.05% | 2.44% | -2.62% | -4.79% | -1.37% | 4.02% | -0.78% | -14.35% |
| 2021 | -0.65% | -1.27% | -1.27% | 0.75% | 0.13% | 0.95% | 0.95% | -0.17% | -0.67% | -0.10% | 0.12% | -0.26% | -1.52% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Core Bond Portfolio has an annualized alpha of 4.19%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.78%) than losses (0.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.78%
- Участие в снижении
- 0.74%
Комиссия
Комиссия BFMCX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFMCX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.29 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 10.15 | -6.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Core Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.34 | $0.31 | $0.27 | $0.15 | $0.21 | $0.59 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.23 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Core Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Core Bond Portfolio показал максимальную просадку в 19.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BlackRock Core Bond Portfolio составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.49%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.23%нояб. 2008 г. | 9mo 18d | 9mo | 1y 6moфевр. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.04%май 1994 г. | 6mo 23d | 1y 16d | 1y 7moокт. 1993 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -8.97%март 2020 г. | 9d | 2mo 23d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.29%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 5mo 29d | 10mo 4dмай 2013 г. - март 2014 г. |
Показатели просадок
| BFMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -56.78% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -9.10% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.76% | -18.90% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -25.43% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -33.92% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.31% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -10.71% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.05% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFMCX
Добавьте BlackRock Core Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFMCX