PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFMCX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFMCX с QQQM

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

BFMCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFMCX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между BFMCX и QQQM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BFMCX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.29%
68.60%
BFMCX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFMCX:

1.00

QQQM:

0.54

Коэф-т Сортино

BFMCX:

1.50

QQQM:

0.92

Коэф-т Омега

BFMCX:

1.18

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

BFMCX:

0.35

QQQM:

0.60

Коэф-т Мартина

BFMCX:

2.43

QQQM:

1.97

Индекс Язвы

BFMCX:

2.28%

QQQM:

6.87%

Дневная вол-ть

BFMCX:

5.50%

QQQM:

24.84%

Макс. просадка

BFMCX:

-22.25%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

BFMCX:

-10.99%

QQQM:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, BFMCX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -5.66%.

BFMCX

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

0.98%

1 год

5.01%

5 лет

-1.47%

10 лет

1.00%

QQQM

С начала года

-5.66%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

-1.86%

1 год

10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFMCX и QQQM

BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFMCX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFMCX
Ранг риск-скорректированной доходности BFMCX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFMCX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFMCX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFMCX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
0.54
BFMCX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFMCX и QQQM

Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности QQQM в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		3.80%4.20%3.79%2.54%2.50%5.76%2.85%4.61%2.69%2.43%2.58%2.98%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.63%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFMCX и QQQM

Максимальная просадка BFMCX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.99%
-10.61%
BFMCX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности BFMCX и QQQM

Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 2.10%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.10%
13.77%
BFMCX
QQQM