Сравнение BFMCX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 1.56% против 8.96% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и FASGX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BFMCX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BFMCX
FASGX
Сравнение BFMCX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.41 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.01 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.00 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.74 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и FASGX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и FASGX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и FASGX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -47.35% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -9.07% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -23.54% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -27.20% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.77% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -6.74% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.07% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.30% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 8.12% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 13.00% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 12.18% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 12.58% | -7.55% |