PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFLX с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - BFLX is a Long-Short fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. BFLX is actively managed, while IWM is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности BFLX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLX и IWM

2026 (YTD)
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.50%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		8.53%

Correlation

The correlation between BFLX and IWM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов BFLX и IWM

Секторы
BFLX
IWM

Технологии

30.3%
14.9%

Финансовые услуги

15.4%
18.1%

Промышленность

12.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.0%

Здравоохранение

7.4%
20.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.5%

Сырьевые материалы

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Энергетика

2.9%
5.7%

Недвижимость

1.8%
6.3%

Технологии

BFLX
30.3%
IWM
14.9%

Финансовые услуги

BFLX
15.4%
IWM
18.1%

Промышленность

BFLX
12.3%
IWM
13.8%

Потребительский циклический сектор

BFLX
11.3%
IWM
8.9%

Коммуникационные услуги

BFLX
7.4%
IWM
2.0%

Здравоохранение

BFLX
7.4%
IWM
20.1%

Потребительский защитный сектор

BFLX
4.6%
IWM
2.5%

Сырьевые материалы

BFLX
3.4%
IWM
4.3%

Коммунальные услуги

BFLX
3.2%
IWM
2.9%

Энергетика

BFLX
2.9%
IWM
5.7%

Недвижимость

BFLX
1.8%
IWM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Equity Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BFLX:
BFLX с LSEQBFLX с IDUBBFLX с WTIPBFLX с FLSPBFLX с QAIBFLX с ATTRBFLX с CLSE
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

BFLX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.30

—

BFLX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLX и IWM

Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-59.05%

+55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.62%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-10.72%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFLX и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

19.39%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

22.54%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

23.00%

-8.91%

Сравнение комиссий BFLX и IWM

BFLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLX и IWM

BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BFLX and IWM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for BFLX.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BFLX.

BFLX is categorized as Long-Short, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор