Сравнение BFLX с IAU
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BFLX is a Long-Short fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. BFLX is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам BFLX и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
IAU iShares Gold Trust | -11.29% |
Correlation
The correlation between BFLX and IAU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. IAU — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение BFLX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и IAU
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -45.14% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -26.36% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -16.00% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 27.79% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 18.35% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.05% | -1.96% |
Сравнение комиссий BFLX и IAU
BFLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и IAU
Ни BFLX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLX and IAU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BFLX.
BFLX and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BFLX is categorized as Long-Short, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор