PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFLX с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BFLX is a Long-Short fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. BFLX is actively managed, while DGRO is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BFLX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLX и DGRO

2026 (YTD)
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.50%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		5.98%

Correlation

The correlation between BFLX and DGRO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов BFLX и DGRO

Секторы
BFLX
DGRO

Технологии

30.3%
22.0%

Финансовые услуги

15.4%
20.6%

Промышленность

12.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
0.1%

Здравоохранение

7.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.1%

Сырьевые материалы

3.4%
2.4%

Коммунальные услуги

3.2%
6.4%

Энергетика

2.9%
5.1%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

BFLX
30.3%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

BFLX
15.4%
DGRO
20.6%

Промышленность

BFLX
12.3%
DGRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

BFLX
11.3%
DGRO
5.4%

Коммуникационные услуги

BFLX
7.4%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

BFLX
7.4%
DGRO
16.5%

Потребительский защитный сектор

BFLX
4.6%
DGRO
11.1%

Сырьевые материалы

BFLX
3.4%
DGRO
2.4%

Коммунальные услуги

BFLX
3.2%
DGRO
6.4%

Энергетика

BFLX
2.9%
DGRO
5.1%

Недвижимость

BFLX
1.8%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Equity Active ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BFLX:
BFLX с LSEQBFLX с IDUBBFLX с WTIPBFLX с FLSPBFLX с QAIBFLX с ATTRBFLX с CLSE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BFLX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.71

—

BFLX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLX и DGRO

Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-35.10%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.42%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFLX и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

9.53%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

13.81%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

16.57%

-2.48%

Сравнение комиссий BFLX и DGRO

BFLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLX и DGRO

BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BFLX and DGRO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for BFLX.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for BFLX.

BFLX is categorized as Long-Short, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор