Сравнение BFJL с FDL
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам BFJL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 8.26% |
Correlation
The correlation between BFJL and FDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. FDL — Ранг доходности на риск
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение BFJL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и FDL
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -65.93% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -3.09% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -9.64% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 11.54% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.31% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.11% | -3.74% |
Сравнение комиссий BFJL и FDL
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и FDL
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and FDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.46% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор