Сравнение BFJL с FDL
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 25.62% for FDL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам BFJL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 8.26% |
Correlation
The correlation between BFJL and FDL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. FDL — Ранг доходности на риск
BFJL
FDL
Сравнение BFJL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 6.02 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.73 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и FDL
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -65.93% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -4.27% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | 0.00% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -9.61% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 1.87% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и FDL
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.91% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 8.74% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 11.79% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.41% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.13% | -3.86% |
Сравнение комиссий BFJL и FDL
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и FDL
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and FDL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDL has higher volatility (4.91%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs -15.77% for BFJL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.41% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор