Сравнение BFIX с WTBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN).
BFIX и WTBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и WTBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 0.36% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.32%.
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и WTBN
BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Доходность на риск
BFIX vs. WTBN — Ранг доходности на риск
BFIX
WTBN
Сравнение BFIX c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.36 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.59 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 4.98 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.96 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и WTBN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и WTBN
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности WTBN в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и WTBN
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и WTBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -4.08% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.54% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.80% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.10% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.81% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и WTBN
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.73%, в то время как у WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.61% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.39% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.16% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.57% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.57% | +0.27% |