Сравнение BFIX с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
BFIX и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.12% | 5.91% | 12.95% | 0.51% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.27% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.27%.
BFIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и VCRB
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Доходность на риск
BFIX vs. VCRB — Ранг доходности на риск
BFIX
VCRB
Сравнение BFIX c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.49 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.66 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 4.81 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и VCRB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и VCRB
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VCRB в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и VCRB
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -4.59% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.77% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.58% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.14% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.96% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и VCRB
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.68% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.48% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 4.34% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.81% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.81% | +0.03% |