Сравнение BFIX с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
BFIX и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и OVB
BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
BFIX vs. OVB — Ранг доходности на риск
BFIX
OVB
Сравнение BFIX c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.26 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.81 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.01 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 8.76 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.24 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и OVB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и OVB
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и OVB
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -21.69% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.67% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.39% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -7.21% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.92% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и OVB
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.62%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.44% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.67% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 6.34% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.30% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.65% | -2.81% |