Сравнение BFIX с DDV
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.12%.
BFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.67% | -0.11% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.12% | 0.47% |
Correlation
The correlation between BFIX and DDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. DDV — Ранг доходности на риск
BFIX
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFIX c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFIX | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFIX и DDV
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -1.92% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.32% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.35% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.69% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.69% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.69% | +2.07% |
Сравнение комиссий BFIX и DDV
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и DDV
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.55% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and DDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Build and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор