Сравнение BFIX с DDV
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
BFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.27% | 0.18% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between BFIX and DDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. DDV — Ранг доходности на риск
BFIX
DDV
Сравнение BFIX c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.06 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и DDV
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -1.92% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.12% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.35% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 2.68% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.68% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.68% | +2.09% |
Сравнение комиссий BFIX и DDV
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и DDV
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and DDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Build and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор