Сравнение BFIX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
BFIX и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и BIV
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
BFIX vs. BIV — Ранг доходности на риск
BFIX
BIV
Сравнение BFIX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.50 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.74 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 5.57 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и BIV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и BIV
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и BIV
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -18.95% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.87% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.03% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.40% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.90% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и BIV
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.77% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.74% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.55% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.39% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.50% | -0.66% |