Сравнение BFGIX с HLGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).
BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и HLGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGIX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции HLGEX по среднегодовой доходности: 20.45% против 12.70% соответственно.
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGIX и HLGEX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.
Доходность на риск
BFGIX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
BFGIX
HLGEX
Сравнение BFGIX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.56 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.95 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.87 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 2.75 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.56 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BFGIX и HLGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и HLGEX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и HLGEX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и HLGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGIX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -57.65% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.19% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -37.16% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -37.16% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -10.81% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -11.46% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.46% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и HLGEX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGIX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.64% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 13.72% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 23.08% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.32% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 21.90% | +2.06% |