Сравнение BFGFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BFGFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 20.15% против 10.91% соответственно.
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGFX и FSMAX
BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BFGFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BFGFX
FSMAX
Сравнение BFGFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.40 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 5.70 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BFGFX и FSMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGFX и FSMAX
BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BFGFX и FSMAX
Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -50.55% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -14.64% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -36.31% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -50.55% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -7.18% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -12.29% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.57% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGFX и FSMAX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.01% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 13.51% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 23.00% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.36% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 30.21% | -6.25% |