PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGFX с BFGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFGFX (Baron Focused Growth Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFGFX returned 20.90%/yr vs 21.20%/yr for BFGIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BFGFX charges 1.32%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFGFX имеют среднегодовую доходность 20.90%, а акции BFGIX немного впереди с 21.20%.

BFGFX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.00%
С начала года
1.84%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.99%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.80%
10 лет*
20.90%

BFGIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.02%
С начала года
1.95%
6 месяцев
13.06%
1 год
22.30%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.09%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGFX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		1.84%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		1.95%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Correlation

The correlation between BFGFX and BFGIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between BFGFX and BFGIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с AVALXBFGIX с VOOBFGIX с FRSGX

Доходность на риск

BFGFX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXBFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.20

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.37

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

6.40

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и BFGIX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и BFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGFXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-43.62%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.69%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-20.97%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-35.71%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-43.62%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-7.87%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.57%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и BFGIX

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 5.18% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGFXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.17%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

15.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.06%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.36%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

23.99%

0.00%

Сравнение комиссий BFGFX и BFGIX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и BFGIX

Ни BFGFX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BFGFX and BFGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BFGFX has higher volatility (5.18%) compared to BFGIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BFGFX dropped -59.52% vs BFGIX's -43.62%.

BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGFX и BFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор