PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-5.58%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий BFGFX и ARKVX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

BFGFX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.80

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

9.85

-7.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.26

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

7.62

-5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

26.67

-18.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.80

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.82

-1.13

Корреляция

Корреляция между BFGFX и ARKVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и ARKVX

Ни BFGFX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и ARKVX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-19.10%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-8.14%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-2.06%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-4.37%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.33%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и ARKVX

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.04%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

13.49%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

18.40%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

18.96%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

18.96%

+5.00%