PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с WFBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.81%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий BFFAX и WFBIX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

BFFAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

4.01

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.94

-0.52

Корреляция

Корреляция между BFFAX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и WFBIX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и WFBIX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-18.68%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.80%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-17.84%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.15%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.27%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и WFBIX

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.49% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.55%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.57%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.40%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.37%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.15%

-0.15%