PortfoliosLab logo
Сравнение BFFAX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFFAX и TIP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.75%
22.38%
BFFAX
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.38

TIP:

1.45

Коэф-т Сортино

BFFAX:

2.04

TIP:

2.02

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.24

TIP:

1.26

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.52

TIP:

0.65

Коэф-т Мартина

BFFAX:

3.54

TIP:

4.35

Индекс Язвы

BFFAX:

2.09%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.38%

TIP:

4.67%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.13%

TIP:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.39%.


BFFAX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

2.39%

1 год

6.05%

5 лет

-0.81%

10 лет

N/A

TIP

С начала года

3.39%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.88%

5 лет

1.51%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BFFAX и TIP

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BFFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFFAX: 0.20%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BFFAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BFFAX: 1.31
TIP: 1.45
Коэффициент Сортино BFFAX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFFAX: 1.94
TIP: 2.02
Коэффициент Омега BFFAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFFAX: 1.23
TIP: 1.26
Коэффициент Кальмара BFFAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFFAX: 0.50
TIP: 0.65
Коэффициент Мартина BFFAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BFFAX: 3.35
TIP: 4.35

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.31
1.45
BFFAX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и TIP

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TIP в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
4.64%4.68%3.95%3.09%1.79%2.21%2.66%2.73%2.01%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и TIP

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.13%
-4.78%
BFFAX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и TIP

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 2.12% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.12%
2.23%
BFFAX
TIP