PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с TIP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или TIP.

Корреляция

Корреляция между BFFAX и TIP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

0.85

TIP:

0.98

Коэф-т Сортино

BFFAX:

1.25

TIP:

1.39

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.15

TIP:

1.18

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.32

TIP:

0.48

Коэф-т Мартина

BFFAX:

2.13

TIP:

3.01

Индекс Язвы

BFFAX:

2.13%

TIP:

1.60%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.39%

TIP:

4.76%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

BFFAX:

-9.11%

TIP:

-5.19%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.94%.

BFFAX

С начала года

1.34%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.48%

1 год

4.55%

3 года

1.48%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

TIP

С начала года

2.94%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.65%

3 года

0.72%

5 лет

1.25%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

iShares TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий BFFAX и TIP

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
TIP
iShares TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и TIP

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TIP в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.69%4.68%3.95%3.09%1.79%2.21%2.66%2.73%2.01%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.92%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и TIP

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и TIP

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...