PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с ABALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-0.67%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -0.67%.

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

ABALX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.18%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий BFFAX и ABALX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

BFFAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.57

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.29

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.45

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

10.04

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.57

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между BFFAX и ABALX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и ABALX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ABALX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.35%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и ABALX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-40.20%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-7.03%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-18.76%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-4.93%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.86%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.79%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.75%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

6.97%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.22%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

10.44%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

10.63%

-5.63%