PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BFEB и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BFEB и PJAN

И BFEB, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BFEB vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.74

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.57

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

8.42

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Корреляция

Корреляция между BFEB и PJAN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и PJAN

Ни BFEB, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и PJAN

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-21.25%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.35%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-11.93%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.71%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.76%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и PJAN

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.24%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

4.60%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.87%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

8.91%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.69%

+3.64%